In effetti la domanda è un po' singolare
Forse intendevi dire: Preferite autocostruirvi i vostri scenici da voi utilizzando polistirene, balsa ecc..., oppure preferite utilizzare i vari kit in commercio?
In realtà si possono fare anche ambedue le cose, dipende molto da te, dal tempo che hai a disposizione e se ti piace più giocare o fare del modellismo.
Entrambi i metodi presentano vantaggi e svantaggi. Il vantaggio del kit è che devi solo assemblare e pitturare, quindi in poco tempo hai i tuoi scenici da mettere sul tavolo da gioco, lo svantaggio è che non li puoi personalizzare più di tanto, (tranne in casi di estrema modularità, tipo i dungeon DF) nel senso che la casetta quella è, nelle misure e nella forma che ha deciso il costruttore.
Se ti auto-costruisci tutto da te, ovviamente hai bisogno di molto più tempo e impegno, nonché di più attrezzature, ma hai il vantaggio di poter fare tutto "su misura", e forse anche di divertirti molto di più

ma questo è molto soggettivo...
Per quanto mi riguarda, nei limiti del possibile io cerco di costruire tutto da me, per il semplice fatto che mi diverto nel farlo...